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Economie et Finance
Gestion des risque bancaire: définition, mesures, gestion, déterminants et impact sur la performance
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par
Med Slilm ben mahfoudh Maalej Bilel
IHEC Sfax - HEC option finance 2007
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Introduction générale
Section 1 : Risque de crédit
1. Définition
1.1. Risque de contrepartie
1.2. Risque d'exposition
1.3. Risque de récupération
2. Méthodes de mesures
2.1. Approche Standard
2.2. Approche Notations Internes (Internal Ratings Based)
2.3. Méthode IRB avancée
2.4. Choix de la méthode d'estimation
Section 2 : Risque opérationnel
1. Définition
2. Méthodes de mesures
2.1. Approche indicateur de base (BIA : Basic Indicator Approach)
2.2. Approche standard (SA : "Standardised Approach")
2.3. Approches de mesures avancées (AMA : Advanced Measurement Approaches)
2.1. La mesure de volume : Gap et impasse
Démarche et outil
Interprétation
2.2. La mesure de marge : sensibilité de la marge aux taux d'intérêt
2.3. La mesure de valeur : VAN du bilan et sensibilité des fonds propres
2.3.2. La sensibilité des fonds propres aux taux d'intérêt
2.4. Tableau comparatif des mesures du risque de taux d'intérêt
Il traduit le fait qu'une baisse des cours de change peut entraîner une perte de valeur d'avoirs libellés en devises étrangères. De même, la hausse des taux de change peut entraîner une hausse de valeur en monnaie nationale d'engagements libellés en devises étrangère sa mesure du risque de change.
2. Les techniques de mesure du risque de change
2.1. La mesure de marge
2.2. La mesure de volume
2.3. La mesure de valeur
L'élaboration d'un contrat de CDS
Ø L'actif de référence
Ø La valeur notionnelle, la maturité, le montant de la prime
Ø La définition des événements de crédit
Ø Le paiement contingent
Section 2 : Risque de taux d'intérêt
Section 3 : le risque de change
Section 4 : Le risque opérationnel
Les risques liés au manque d'information
Chapitre 3 : Les déterminants du risque bancaire
Chapitre 4 : Performance bancaire
1. Définition de la performance
2. La performance financière d'inspiration comptable
2.1. Le Return On Equity
2.2. Le Return On Assets
Partie 2 : Gestion du risque bancaire : Cas des banques tunisiennes.
Section 1 : Définition de la problématique
Section 2 : Instrument de recherche
Section 3 : Echantillonnage
Section 4 : Résultats et interprétation
Conclusion
BIBLIOGRAPHIE
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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."
Confucius